モデル CEVモデルの紹介
CEVモデル式CEVモデル（Constant Elasticity of Varianceモデル、Constant Elasticity of Volatilityモデル、定弾性分散モデル）において原資産価格は次の式に従う。$$dF_t =...
モデル 
金融工学偉人 ロバート・マートンの紹介
マートンの人生1944年アメリカのニューヨーク市マンハッタンで生まれた。父親は有名な社会学者ロバート・キング・マートン。（本稿の人物はロバート・コックス・マートン）コロンビア大学、カリフォルニア工科大学で数学を学んだ後に、博士課程ではマサチ...
金融工学偉人 伊藤清の紹介
伊藤清は金融工学の土台となる「伊藤の補題」を提唱した数学者である。伊藤の人生伊藤清は1915年三重県の桑名市で生まれた。父親は歴史と漢文の教師をしており、父親の影響を大きく受けて育った。小学校時代の私は、歴史と漢文の教師で、郷土史2巻の著者...
金融工学偉人 マイロン・ショールズの紹介
金融工学における３大成果の１つであるブラックショールズモデルを考案した一人である。現在でも使用されておりその有用性は健在である。ショールズは1997年にノーベル経済学賞を受賞したが、設立したヘッジファンドLTCM、プラチナム・グローブの破綻...
金融工学偉人 フィッシャー・ブラックの紹介
金融工学における３大成果の１つであるブラックショールズモデルを考案した一人である。現在でも使用されておりその有用性は健在である。ノーベル経済学賞を受賞していないものの、存命であれば受賞していたと言われている。ブラックの人生1938年、アメリ...
金融工学偉人 エドワード・ソープの紹介
エドワード・オークリー・ソープはブラックジャックの必勝法を証明し、金融工学者としても大成した人物である。「クオンツの元祖」、「伝説の投資家」などと呼ばれている。ソープの人生エドワード・オークリー・ソープは1932年、アメリカのシカゴで生まれ...
金融工学偉人 ルイ・バシュリエの紹介
ルイ・バシュリエは金融工学の礎を築いた人物である。不遇にも生きている間にはあまり評価されなかったが、死後その業績が評価されるようになった人物である。バシュリエの人生バシュリエは1870年、フランスのル・アーブルのワイン商人の家に生まれた。早...
大学・大学院 金融工学を学べる社会人大学院（国内）
更新日一橋大学2024年 6月18日 入試説明会日程更新2024年 6月18日 募集要項更新2025年 6月14日 募集要項更新東京都立大学2024年 5月10日 入試日程更新2024年 6月18日 募集要項更新2025年 6月14日 入試...