2021-08

モデル

CEVモデルの紹介

CEVモデル式CEVモデル(Constant Elasticity of Varianceモデル、Constant Elasticity of Volatilityモデル、定弾性分散モデル)において原資産価格は次の式に従う。$$dF_t =...
金融工学偉人

ロバート・マートンの紹介

マートンの人生1944年アメリカのニューヨーク市マンハッタンで生まれた。父親は有名な社会学者ロバート・キング・マートン。(本稿の人物はロバート・コックス・マートン)コロンビア大学、カリフォルニア工科大学で数学を学んだ後に、博士課程ではマサチ...